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Strategy Guide

时间窗口价差

相对价值 · Multi-date events · 高风险

它做什么?

比较同一主题在不同时间窗口内的概率,例如「本月发生」与「本季度发生」。

为什么可能有效?

新闻、数据发布和催化剂到来前后,短期与长期合约的概率曲线可能调整不同步。

简化示例

短期限 YES32¢
长期限 YES45¢
研究重点时间窗口的逻辑关系
交易方式相对价值对冲

策略结构

买入相对便宜的期限
对冲相对昂贵的期限
信号来源期限结构偏离
适用市场具有多个日期节点的主题

主要风险

规则风险模型风险跳空风险

不同期限的合约未必是完全嵌套的命题。必须验证截止日期、事件定义和结算条件。

活跃信号
0

当前无 open 信号——引擎每 60 秒扫描一次,出现机会时自动展示。

模型观点、历史收益和社区评分不代表保证结果。实际交易前请考虑费用、流动性、结算规则、适用地区及自身风险承受能力。